Value-at-Risk und Expected Shortfall zur Quantifizierung von Zinsrisiken
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ISBN/EAN:
9783668990951
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, FernUniversität Hagen (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Bank- und Finanzwirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit vergleicht die beiden populären Risikomaße Value-at-Risk und Expected Shortfall bei der Quantifizierung des Zinsrisiko eines fiktiven Anleiheportfolios. Dazu wird im Kapitel 2 zunächst das Zinsrisiko definiert und auf seine Spezifik eingegangen. In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung der Zinsstrukturkurve für die Bewertung eines Portfolios herausgestellt. In Kapitel 3 werden beide Risikomaße charakterisiert sowie deren Stärken und Schwächen ausgearbeitet. Die Datenbasis für die sich anschließende Berechnung der Risikomaße liefert die historische Simulation, der sich Kapital 4 widmet. Auf dieser Grundlage werden die entsprechenden Risikomaße für das Beispielportfolio errechnet. Mit den gewonnenen Erkenntnissen wird in Kapital 5 ein abschließendes Fazit aus dem Vergleich der Risikomaße gezogen.
| Autor: | Stephan Mett |
|---|---|
| EAN: | 9783668990951 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Deutsch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 31.07.2019 |
| Untertitel: | Ein exemplarischer Vergleich auf Basis der historischen Simulation |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | Expected Shortfall Haltedauer Historische Simulation Marktrisiko Nullkuponz Portfoliobarwert Risikomaß Svensson-Methode Tail-Risiko Value-at-Risk Zahlungsstromanalyse Zerobondzinssätze Zinsstrukturkurve Zinsänderungsrisiko alpha-Quantil |
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