Tychastic Measure of Viability Risk
90,94 €*
Nach dem Kauf zum Download bereit Ein Downloadlink ist wenige Minuten nach dem Kauf im eigenen Benutzerprofil verfügbar.
ISBN/EAN:
9783319081298
This book presents a forecasting mechanism of the price intervals for deriving the SCR (solvency capital requirement) eradicating the risk during the exercise period on one hand and measuring the risk by computing the hedging exit time function associating with smaller investments the date until which the value of the portfolio hedges the liabilities on the other. This information, summarized under the term 'tychastic viability measure of risk' is an evolutionary alternative to statistical measures, when dealing with evolutions under uncertainty. The book is written by experts in the field and the target audience primarily comprises research experts and practitioners.
| Autor: | Jean-Pierre Aubin, Luxi Chen, Olivier Dordan |
|---|---|
| EAN: | 9783319081298 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Englisch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 06.08.2014 |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | Evolutions Under Uncertainty Hedging Exit Time Function Portfolio Hedging Risk Eradication Measure Solvency Capital Requirement Viability Risk |
Anmelden
Möchten Sie lieber vor Ort einkaufen?
Haben Sie weiterführende Fragen zu diesem Buch oder anderen Produkten? Oder möchten Sie einfach doch lieber in der Buchhandlung stöbern? Wir sind gern persönlich für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Bergische Buchhandlung R. Schmitz
Wetterauer Str. 6
42897 Remscheid-Lennep
Telefon: 02191/668255
Mo – Fr10:00 – 18:00 UhrSa09:00 – 13:00 Uhr