Performance Attribution im Immobilienportfolio

36,99 €*

Nach dem Kauf zum Download bereit Ein Downloadlink ist wenige Minuten nach dem Kauf im eigenen Benutzerprofil verfügbar.

ISBN/EAN: 9783668518407
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Sonstiges, Note: 1,3, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen; Standort Nürtingen, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel der folgenden Arbeit mit dem Titel 'Performance Attribution im Immobilienportfolio' ist es, das 'Tool' Performance Attribution (PA) umfassend in seinen verschiedenen Ansätzen darzustellen, diese zu erklären und die unterschiedlichen Funktionsweisen zu analysieren. Die Ausarbeitung geht von der Anwendung der PA im Wertpapierportfolio aus, stellt unterschiedliche Modifizierungen vor und betrachtet schließlich die Anwendung in unterschiedlichen Immobilienportfolios. Hierfür werden fünf Performance Attributionsansätze ausführlich erörtert und auf ihre Besonderheiten hin untersucht. Jedes dieser Modelle steht exemplarisch für ein diskutiertes Schwerpunktthema im Bereich der Performance Attribution. Der Leser erfährt die Vor- und Nachteile der einzelnen PA-Modelle und kann dadurch die Tauglichkeit dieser für eine Anwendung im eigenen Wertpapier- oder Immobilienportfolio prüfen.
Autor: Tobias C. Moser
EAN: 9783668518407
eBook Format: PDF
Sprache: Deutsch
Produktart: eBook
Veröffentlichungsdatum: 06.09.2017
Kategorie:
Schlagworte: Attribution Benchmark Immobilienportfolio Performance Attribution Performancemessung Risiko

0 von 0 Bewertungen

Geben Sie eine Bewertung ab!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt mit anderen Kunden.


shop display image

Möchten Sie lieber vor Ort einkaufen?

Haben Sie weiterführende Fragen zu diesem Buch oder anderen Produkten? Oder möchten Sie einfach doch lieber in der Buchhandlung stöbern? Wir sind gern persönlich für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.

Bergische Buchhandlung R. Schmitz
Wetterauer Str. 6
42897 Remscheid-Lennep
Telefon: 02191/668255

Mo – Fr10:00 – 18:00 UhrSa09:00 – 13:00 Uhr