Optionsbewertung in Theorie und Praxis
56,64 €*
Nach dem Kauf zum Download bereit Ein Downloadlink ist wenige Minuten nach dem Kauf im eigenen Benutzerprofil verfügbar.
ISBN/EAN:
9783834965349
Das Black/Scholes-Modell ist das weltweit dominierende Modell zur Bewertung finanzwirtschaftlicher Optionen. Andreas Merk überprüft zentrale Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben.
Andreas Merk promovierte am Lehrstuhl für Finanzierung und Investition an der Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) Europe.
Andreas Merk promovierte am Lehrstuhl für Finanzierung und Investition an der Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) Europe.
| Autor: | Andreas Merk |
|---|---|
| EAN: | 9783834965349 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Deutsch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 29.03.2011 |
| Untertitel: | Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | DAX Geometrische Brownsche Bewegung Implizite Volatilität Martingal Put-Call-Parität |
Anmelden
Möchten Sie lieber vor Ort einkaufen?
Haben Sie weiterführende Fragen zu diesem Buch oder anderen Produkten? Oder möchten Sie einfach doch lieber in der Buchhandlung stöbern? Wir sind gern persönlich für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Bergische Buchhandlung R. Schmitz
Wetterauer Str. 6
42897 Remscheid-Lennep
Telefon: 02191/668255
Mo – Fr10:00 – 18:00 UhrSa09:00 – 13:00 Uhr