Optimierung des traditionellen Portfoliomanagments unter Berücksichtigung von Hedge Funds
18,99 €*
Nach dem Kauf zum Download bereit Ein Downloadlink ist wenige Minuten nach dem Kauf im eigenen Benutzerprofil verfügbar.
ISBN/EAN:
9783640477562
Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1.7, AKAD Höhere Fachschule Banking und Finance AG (Institut für Bankwesen), Veranstaltung: Bankmanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Diplomarbeit setzt sich einfach und praxisnah mit der Portfoliotheorie auseinander und zeigt eindrücklich, wie ein effizientes Portefeuille unter Beimischung von Hedge Funds reagiert. Im Weiteren wird ein Ausblick hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Hedgefundindustrie gegeben und das regulatorische Umfeld beleuchtet.
Autor: | Oliver Riberzani, Sven Hirt |
---|---|
EAN: | 9783640477562 |
eBook Format: | |
Sprache: | Deutsch |
Produktart: | eBook |
Veröffentlichungsdatum: | 23.11.2009 |
Kategorie: | |
Schlagworte: | Berücksichtigung Funds Hedge Optimierung Portfoliomanagments |
Anmelden
Möchten Sie lieber vor Ort einkaufen?
Haben Sie weiterführende Fragen zu diesem Buch oder anderen Produkten? Oder möchten Sie einfach doch lieber in der Buchhandlung stöbern? Wir sind gern persönlich für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Bergische Buchhandlung R. Schmitz
Wetterauer Str. 6
42897 Remscheid-Lennep
Telefon: 02191/668255
Mo – Fr10:00 – 18:00 UhrSa09:00 – 13:00 Uhr