Long Memory in the Volatility of Indian Financial Market
34,99 €*
Nach dem Kauf zum Download bereit Ein Downloadlink ist wenige Minuten nach dem Kauf im eigenen Benutzerprofil verfügbar.
ISBN/EAN:
9783656603566
Professorial Dissertation from the year 2014 in the subject Business economics - Investment and Finance, grade: A, , language: English, abstract: This book examines the long memory characteristics in the volatility of the Indian stock market, the Indian exchange rates and the Indian banking sector. This book also reviews the chain of approaches to estimate the long memory parameter. The long memory characteristics of the financial time series are widely studied and have implications for various economics and finance theories. The most important financial implication is related to the violation of the weak-form of market efficiency which encourages the traders, investors and portfolio managers to develop models for making predictions and to construct and implement speculative trading and investment strategies. In an efficient market, the price of an asset should follow a random walk process in which the price change is unaffected by its lagged price changes and has no memory.
| Autor: | Dilip Kumar |
|---|---|
| EAN: | 9783656603566 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Englisch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 26.02.2014 |
| Untertitel: | An Empirical Analysis |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | analysis empirical financial indian long market memory volatility |
Anmelden
Möchten Sie lieber vor Ort einkaufen?
Haben Sie weiterführende Fragen zu diesem Buch oder anderen Produkten? Oder möchten Sie einfach doch lieber in der Buchhandlung stöbern? Wir sind gern persönlich für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Bergische Buchhandlung R. Schmitz
Wetterauer Str. 6
42897 Remscheid-Lennep
Telefon: 02191/668255
Mo – Fr10:00 – 18:00 UhrSa09:00 – 13:00 Uhr