Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications
90,94 €*
Nach dem Kauf zum Download bereit Ein Downloadlink ist wenige Minuten nach dem Kauf im eigenen Benutzerprofil verfügbar.
This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such as Wright-Fisher processes. It focuses on different simulation schemes for these processes, especially second-order schemes for the weak error. It also presents some models, mostly in the field of finance, where these methods are relevant and provides some numerical experiments.
The book explains the mathematical background to understand affine diffusions and analyze the accuracy of the schemes.
Aurélien Alfonsi, Researcher on Stochastic Calculus and Finance at the CERMICS.
| Autor: | Aurélien Alfonsi |
|---|---|
| EAN: | 9783319052212 |
| eBook Format: | |
| Sprache: | Englisch |
| Produktart: | eBook |
| Veröffentlichungsdatum: | 30.04.2015 |
| Kategorie: | |
| Schlagworte: | Affine diffusions Cox-Ingersoll-Ross process Heston model Simulation schemes Wishart process |
Anmelden
Möchten Sie lieber vor Ort einkaufen?
Haben Sie weiterführende Fragen zu diesem Buch oder anderen Produkten? Oder möchten Sie einfach doch lieber in der Buchhandlung stöbern? Wir sind gern persönlich für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Bergische Buchhandlung R. Schmitz
Wetterauer Str. 6
42897 Remscheid-Lennep
Telefon: 02191/668255
Mo – Fr10:00 – 18:00 UhrSa09:00 – 13:00 Uhr